Portfolio VisualizerのBacktest Portfolioで簡単にできるアセットアロケーションのバックテスト

投資一般

本日は無料のPortfolio Visualizerというポートフォリオ分析ツールを使ってアセットアロケーションのバックテストを行う方法を紹介します。

バックテストとは、過去の相場を用いたシミュレーションテストです。とたえば、現在のポートフォリオを10年前から運用したならどのぐらいの運用成績を残せたかを試算することができます。また、リーマンショックのような暴落でどのぐらいのリスクになるかをあらかじめイメージすることができます。

この記事でわかること
  • Portfolio Visualizerの概要
  • アセットアロケーションでのバックテスト方法
元NTTリーマン
元NTTリーマン

では、以上のポイントについて詳しく紹介していきますので、ぜひ最後までこの記事をご覧ください!

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Portfolio Visualizerとは?

Portfolio Visualizerはオンラインプラットフォーム上にあるポートフォリオ資産の分析ツールです。このツールで任意のポートフォリオをつくって、リターンとリスクの分析やポートフォリオ同士のパフォーマンス比較をすることができ、実際の投資を行う前の意思決定に大変役立ちます。

Portfolio Visualizerでは以下のようなツールを提供しています。

今回の記事は1つ目のBacktest Portfolioについて紹介します。

Backtest Portfolio

アセットアロケーションのバックテストを行い、実際のリターンとリスクを資産することができます。簡単のため規定のアセットアロケーションも用意されています。

Factor Analysis

個別銘柄またはポートフォリオの回帰分析を行うことができます。

Asset Analytics

アセットクラス、投資スタイルおよびリスク調整後リターン(リスクあたりのリターン度合い)に応じた適切なファンドを探すことができます。また、アセットの相関分析もできます。

Monte Carlo Simulation

過去データまたは予想リターンに基づき、ポートフォリオの長期の成長、資産ゴールなどをシミュレーションすることができます。

Portfolio Optimization

過去のデータまたは予想リターンで効率的フロンティア曲線を描き、様々な手法を使ってポートフォリオを最適化することができます。

Timing Models

様々な手法を用いた売買タイミングをシミュレーションすることができます。

Portfolio Visualizer
Portfolio Visualizer provides online portfolio analysis tools for backtesting, Monte Carlo simulation, tactical asset allocation and optimization, and investmen...
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Backtest Portfolioによるバックテストをやってみよう

Backtest Portfolioではアセットアロケーションのバックテストを行うことができます。バックテストの内容でさらに次のような3種類のツールに細分化されます。

  • Backtest Asset Allocation
  • Backtest Portfolio
  • Backtest Dynamic Allocation

では、それぞれの内容と使い方を紹介します。

Backtest Asset Allocation

Backtest Portfolio Asset Class Allocation
Analyze and view portfolio returns, sharpe ratio, standard deviation and rolling returns based on historical asset class returns and the given asset allocation

この分析ツールはアセットクラスで構成されるポートフォリオのバックテストを行います。バックテストで算出されるものに、リターン、リスク、ドローダウンおよび年平均リターンがあります。さらに最大3つのポートフォリオとベンチマークの比較もできたり、定期積立・取り崩し、ポートフォリオのリバランスといった複雑な条件を指定することもできます。

ツールの全貌は下のようになっており、入力すべきパラメータが多いが、要点をしぼって解説します。

キャッシュフローでは、定額積立(Contribute fixed amount)、定額取り崩し(Withdraw fixed amount)、定率取り崩し(Withdraw fixed percentage)の条件を追加することができます。

リバランスでは、リバランスの頻度を指定することができます。

アセットアロケーションの設定では、各アセットクラスと比率をそれぞれ入力してもいいが、下のようにあらかじめ用意されているアセットアロケーションもあるので参考に使うことができます。

では、適当に2つの規定アセットアロケーションを選んで、一番下の「Analyze Portfolios」をクリックして結果を表示してみましょう。

結果の見方はYoutube動画で解説します。

Backtest Portfolio Asset Allocation

Backtest Portfolio Asset Allocation
Analyze and view backtested portfolio returns, risk characteristics, standard deviation, annual returns and rolling returns

このツール1つ目のBacktest Asset Allocationと違う点は、アセットの選択はアセットクラスではなく個別銘柄(ティッカー)を指定することです。入力可能な個別銘柄の種類として、一部の投資信託、ETF、株式です。もちろん全部米国ものです。

ツール自体の使い方と見方は1つ目のツールと同じです。

Backtest Dynamic Allocation

Backtest Dynamic Allocation
Backtest dynamic asset allocation based on historical trades and related asset allocation weights

このツールは、より柔軟なアセットアロケーション設定によるバックテストです。

細かいアセットアロケーションの調整はCSVファイルに直接入力する必要があります。このツールが対応しているフォーマットとして、「Column Based Format」と「Compact Format」の2種類があります。それぞれのフォーマット例はリンク先のページからダウンロードすることができます。

完成したCSVを「Allocation History」にアップロードすれば完了です。

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本記事のまとめ

今回は無料のポートフォリオ分析ツール・Portfolio VisualizerのBacktest Portfolioを紹介しました。Backtest Portfolioを使うことでプロ並のアセットアロケーションのバックテストを行うことができます。各自のポートフォリオのシミュレーションやストレステストを行う際の強力なツールです。

元NTTリーマン
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この記事を書いた人
元NTTリーマン

こんにちは、元NTTリーマンです。今は外資でエンジニアとして働いています。最近サラリーマン業1本はとてもリスキーであることを悟り、副業と投資で人生のリスク分散をはじめました。会社勤めしながらギリギリで富裕層(資産1億)に滑り込むことをめざしています。詳細プロフィールはこちら

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